Eso depende tambien del código de la página web que esteis mirando. A cada link se le define un "destino" y eso puede ser la misma vetana, una nueva, un marco dentro de la misma web, un marco dentro de otra web, etc, etc. Depende de cómo esté hecha la página sale una cosa u otra.
De todas formas y en estos casos lo mejor es que useis un navegador que permita pestañas. Firefox, Opera, o la última versión del Explorer (la 7) lo permiten. A mi me gusta mas el firefox (botón central en enlace (o la ruedecilla); abre una pestaña nueva dentro de la misma ventana) pero el funcionamiento es similar en todos.
Con el botón derecho tambien suelen salir opciones de dónde quieres que te salga el enlace.